Deep Reinforcement Learning Framework for Diversified Portfolio Management Across Global Equity Markets

En 3 lignesFramework de deep reinforcement learning pour allocation dynamique de portefeuille sur marchés actions globaux. Soft Actor-Critic optimise les poids continus avec coûts de transaction et contraintes de diversification. Évaluation sur Nasdaq-100, Nikkei 225, Euro Stoxx 50 (2003-2026) : rendements anormaux significatifs sur Euro Stoxx 50, mais pas de surperformance statistique vs Buy and Hold sur tous les marchés.

Résumé généré par Claude — vérifié par l'humain