Regime-Arrival Uncertainty in Generalization Bounds under Distribution Shift

En 3 lignesArticle théorique sur les bornes de généralisation sous changements de distribution. Propose un cadre pour quantifier le risque supplémentaire quand le ratio d'états calmes vs crises diffère entre entraînement et déploiement, avec décomposition exacte et bornes minimax. Testé sur 25 ans d'indices boursiers.

Résumé généré par Claude — vérifié par l'humain